Сравнение LZFIX с SWLVX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 1.95%/yr vs 10.43%/yr for SWLVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и SWLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 14.27%.
LZFIX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -12.90%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
SWLVX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZFIX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -5.28% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 14.27% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 12.82% |
Correlation
The correlation between LZFIX and SWLVX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and SWLVX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
LZFIX
SWLVX
Сравнение LZFIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZFIX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.49 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.28 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 17.99 | -19.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZFIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.70 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и SWLVX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и SWLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -38.34% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -6.82% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -15.61% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -19.05% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | 0.00% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -4.84% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 1.62% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и SWLVX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.09% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 8.19% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 10.79% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.86% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.56% | +2.54% |
Сравнение комиссий LZFIX и SWLVX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и SWLVX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.04%, что больше доходности SWLVX в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.04% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.77% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and SWLVX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.01%) compared to SWLVX (3.09%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs SWLVX's -38.34%.
SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и SWLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор