PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZFIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZFIX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и SWLVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%12.82%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Franchise Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с ICMPXLZFIX с LEAIXLZFIX с RALIXLZFIX с LEVIXLZFIX с LZIEX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий LZFIX и SWLVX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

LZFIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZFIXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.01

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.47

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.44

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

6.76

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZFIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.01

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Корреляция

Корреляция между LZFIX и SWLVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и SWLVX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и SWLVX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZFIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.91%

-38.34%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.51%

-11.82%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-19.05%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-4.82%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.93%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

2.51%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и SWLVX

Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZFIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.47%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.30%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.74%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

14.85%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

18.67%

+2.56%