Сравнение LZFIX с SMVLX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and SMVLX (Smead Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 4.05%/yr vs 10.72%/yr for SMVLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 1.26%/yr for SMVLX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и SMVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SMVLX с доходностью 18.73%.
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
SMVLX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 14.03%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам LZFIX и SMVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 0.83% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
SMVLX Smead Value Fund | 18.73% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 15.92% |
Correlation
The correlation between LZFIX and SMVLX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and SMVLX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. SMVLX — Ранг доходности на риск
LZFIX
SMVLX
Сравнение LZFIX c SMVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Smead Value Fund (SMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | SMVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 5.25 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 15.39 | -15.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и SMVLX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки SMVLX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и SMVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -39.56% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -5.90% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -24.62% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -24.62% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | 0.00% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.57% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 2.01% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и SMVLX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Smead Value Fund (SMVLX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.83% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 8.62% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 14.07% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.34% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.42% | +1.63% |
Сравнение комиссий LZFIX и SMVLX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMVLX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и SMVLX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности SMVLX в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMVLX Smead Value Fund | 1.41% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and SMVLX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.68%) compared to SMVLX (3.83%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs SMVLX's -39.56%.
SMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и SMVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор