PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZFIX с FLCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZFIX с FLCSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - LZFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lazard, while FLCSX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity Investments. Over the past 5 years, LZFIX returned 1.64%/yr vs 15.67%/yr for FLCSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FLCSX.

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью 7.92%.

LZFIX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-7.94%
1 год
-16.73%
3 года*
-0.50%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—

FLCSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.61%
С начала года
7.92%
6 месяцев
6.94%
1 год
25.43%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.67%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZFIX и FLCSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.19%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		7.92%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%15.80%

Correlation

The correlation between LZFIX and FLCSX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between LZFIX and FLCSX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Franchise Portfolio

Fidelity Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с LDMIXLZFIX с LEAIXLZFIX с LZIEXLZFIX с GLFOXLZFIX с ICMPXLZFIX с RALIXLZFIX с GLIFX
Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FEQIXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FMCSXFLCSX с VIGAXFLCSX с VWNEX

Доходность на риск

LZFIX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZFIXFLCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.10

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.91

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.81

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

12.65

-13.90

LZFIX vs. FLCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и FLCSX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и FLCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZFIXFLCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.91%

-63.67%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.51%

-9.55%

-11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-18.82%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-21.69%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.19%

-2.20%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-13.79%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

2.12%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и FLCSX

Текущая волатильность для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZFIXFLCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.54%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

9.96%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

12.80%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.90%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

18.63%

+2.42%

Сравнение комиссий LZFIX и FLCSX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и FLCSX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.74%, что больше доходности FLCSX в 9.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		9.15%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.74%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LZFIX and FLCSX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCSX has higher volatility (4.54%) compared to LZFIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs FLCSX's -63.67%.

FLCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZFIX и FLCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор