Сравнение LZFIX с FDGFX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - LZFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lazard, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, LZFIX returned 1.64%/yr vs 15.54%/yr for FDGFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и FDGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 15.34%.
LZFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -16.73%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
FDGFX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам LZFIX и FDGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -8.19% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 15.34% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 14.99% |
Correlation
The correlation between LZFIX and FDGFX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and FDGFX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск
LZFIX
FDGFX
Сравнение LZFIX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | FDGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.55 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 15.54 | -16.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и FDGFX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и FDGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -60.77% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -10.16% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -21.37% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -21.37% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -2.68% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -7.51% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 2.31% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и FDGFX
Текущая волатильность для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.49% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 11.93% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 14.67% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.77% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.27% | +1.78% |
Сравнение комиссий LZFIX и FDGFX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и FDGFX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.74%, что больше доходности FDGFX в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.28% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.74% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and FDGFX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGFX has higher volatility (6.49%) compared to LZFIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs FDGFX's -60.77%.
FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и FDGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор