Сравнение LWAY с VITL
LWAY (Lifeway Foods, Inc.) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LWAY in Packaged Foods, VITL in Farm Products. Over the past 5 years, LWAY returned 33.81%/yr vs -14.55%/yr for VITL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и VITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -69.10%.
LWAY
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 56.25%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 9.53%
VITL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -69.10%
- 6 месяцев
- -67.66%
- 1 год
- -68.47%
- 3 года*
- -12.45%
- 5 лет*
- -14.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LWAY и VITL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -4.91% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 87.20% |
VITL Vital Farms, Inc. | -69.10% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
Correlation
The correlation between LWAY and VITL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LWAY:
$1.29
VITL:
$1.05
LWAY:
17.82
VITL:
9.42
LWAY:
0.06
VITL:
0.02
LWAY:
1.16
VITL:
0.57
LWAY:
$229.42M
VITL:
$784.41M
LWAY:
$65.44M
VITL:
$276.18M
LWAY:
$24.15M
VITL:
$82.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. VITL — Ранг доходности на риск
LWAY
VITL
Сравнение LWAY c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LWAY | VITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.81 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.48 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LWAY | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -1.12 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.27 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.37 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок LWAY и VITL
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и VITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWAY | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -84.20% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -84.20% | +36.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.45% | -84.20% | +23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -84.20% | +23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -81.17% | +49.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.11% | -47.21% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.92% | 46.28% | -20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и VITL
Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 14.99%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 30.14%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWAY | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 30.14% | -15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 48.39% | -18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 61.36% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.88% | 54.20% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 53.78% | +14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и VITL
Ни LWAY, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и VITL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LWAY и VITL
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
LWAY and VITL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (30.14%) compared to LWAY (14.99%). In terms of maximum drawdown, LWAY dropped -93.15% vs VITL's -84.20%.
LWAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWAY и VITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор