PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHD с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с HIGH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. LVHD is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, LVHD returned 10.97%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%

HIGH

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-0.45%
С начала года
-0.61%
1 год
-2.26%
3 года*
2.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%6.94%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.61%4.35%1.52%7.70%0.47%

Correlation

The correlation between LVHD and HIGH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с WEEKHIGH с HYBLHIGH с BUCK

Доходность на риск

LVHD vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.31

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-0.41

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.95

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.32

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

-0.52

+7.24

LVHD vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и HIGH

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-9.50%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.08%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-9.50%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.33%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.52%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.34%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и HIGH

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.87%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

3.76%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

7.25%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

9.48%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

9.48%

+6.08%

Сравнение комиссий LVHD и HIGH

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и HIGH

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности HIGH в 7.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.10%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and HIGH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.92%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, LVHD leads with 10.97% vs 2.69% for HIGH. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHD has performed better with a 10.97% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.17% for LVHD.

LVHD is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Simplify. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.50% for HIGH.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор