Сравнение LUNAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и TPDAX
LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
LUNAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
LUNAX
TPDAX
Сравнение LUNAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.18 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.82 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.59 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 13.57 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.18 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и TPDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и TPDAX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и TPDAX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -22.29% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -7.58% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -17.58% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.97% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.94% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.01% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и TPDAX
Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.40% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 9.86% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 12.29% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 10.14% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 9.87% | -1.10% |