Сравнение LUNAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и PALDX
LUNAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
LUNAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
LUNAX
PALDX
Сравнение LUNAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.86 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.82 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 8.67 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и PALDX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и PALDX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -26.16% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -8.20% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -20.47% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.16% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.16% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.72% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и PALDX
Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.74% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 6.16% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 11.65% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 12.11% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 12.76% | -3.99% |