PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUNAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUNAX и CONWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.05%10.95%8.76%9.89%-8.78%10.51%7.46%14.09%-5.55%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

LUNAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.18%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с LUNAX:
LUNAX с SABIXLUNAX с SPMAXLUNAX с SAMIXLUNAX с SIEPXLUNAX с SHPAXLUNAX с STPAXLUNAX с SBMIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий LUNAX и CONWX

LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

LUNAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNAX
Ранг доходности на риск LUNAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUNAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.71

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.37

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.21

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

12.51

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUNAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Корреляция

Корреляция между LUNAX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и CONWX

Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		9.56%9.36%3.54%2.54%4.91%7.81%0.46%3.57%2.14%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и CONWX

Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

LUNAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-26.09%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-8.60%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-12.49%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.27%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.78%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.52%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и CONWX

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUNAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.25%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

5.47%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

10.70%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

10.27%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

11.16%

-2.39%