Сравнение LULU с USO
LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, LULU returned 6.15%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 6.15% против 3.57% соответственно.
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам LULU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between LULU and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between LULU and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. USO — Ранг доходности на риск
LULU
USO
Сравнение LULU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.37 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.79 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.00 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 2.21 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.66 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.18 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и USO
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -98.19% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.98% | -20.39% | -43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.70% | -26.05% | -50.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.70% | -36.23% | -40.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.70% | -86.75% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.57% | -85.45% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -75.30% | +47.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 10.84% | +35.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и USO
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 9.68%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 14.97% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 38.35% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 44.32% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.00% | 36.09% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 39.00% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и USO
Ни LULU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LULU and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to LULU (9.68%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор