Сравнение LULU с TXRH
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, TXRH in Restaurants. Over the past 10 years, LULU returned 5.58%/yr vs 15.50%/yr for TXRH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -41.60%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 5.58% против 15.50% соответственно.
LULU
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -41.60%
- 6 месяцев
- -33.42%
- 1 год
- -53.15%
- 3 года*
- -30.43%
- 5 лет*
- -18.12%
- 10 лет*
- 5.58%
TXRH
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам LULU и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -41.60% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -0.34% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between LULU and TXRH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between LULU and TXRH shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$14.01B
TXRH:
$10.84B
LULU:
$12.35
TXRH:
$6.26
LULU:
9.83
TXRH:
26.20
LULU:
0.48
TXRH:
1.63
LULU:
1.28
TXRH:
1.79
LULU:
$11.20B
TXRH:
$6.06B
LULU:
$6.24B
TXRH:
$1.14B
LULU:
$2.44B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. TXRH — Ранг доходности на риск
LULU
TXRH
Сравнение LULU c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.74 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.28 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.49 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.42 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и TXRH
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -76.59% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -19.61% | -36.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -24.82% | -52.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -30.45% | -47.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -58.04% | -19.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -17.90% | -58.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -16.15% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 11.30% | +21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и TXRH
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 10.37% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 22.52% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.41% | 29.34% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 30.59% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 35.62% | +5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и TXRH
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.74% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и TXRH
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and TXRH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.71%) compared to TXRH (10.37%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs TXRH's -76.59%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор