PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LULU с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LULU с PSLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 12.48%/yr for PSLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LULU и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -8.84%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 5.37% против 12.48% соответственно.

LULU

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-42.05%
1 год
-50.33%
3 года*
-31.43%
5 лет*
-18.89%
10 лет*
5.37%

PSLV

1 день
1.22%
1 месяц
-12.36%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
5.69%
1 год
76.87%
3 года*
38.76%
5 лет*
16.68%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULU и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-42.85%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-8.84%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between LULU and PSLV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$13.72B

PSLV:

$14.73B

EPS

LULU:

$12.35

PSLV:

$13.57

Коэффициент P/E

LULU:

9.62

PSLV:

1.71

Коэффициент PEG

LULU:

0.47

PSLV:

0.00

Коэффициент P/S

LULU:

1.25

PSLV:

218.98

Коэффициент P/B

LULU:

2.73

PSLV:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$11.20B

PSLV:

$64.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.24B

PSLV:

$404.67M

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.44B

PSLV:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lululemon Athletica Inc.

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

LULU vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 33
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULU c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LULUPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.30

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
1.66

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.27

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.72

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

3.95

-5.67

LULU vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LULU и PSLV

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LULUPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-79.38%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.88%

-44.86%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.66%

-44.86%

-32.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.66%

-44.86%

-32.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

-44.86%

-32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.77%

-40.70%

-36.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.61%

-58.11%

+30.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.26%

19.49%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и PSLV

Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.47%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LULUPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

16.98%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

58.26%

-25.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.48%

59.54%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.22%

35.99%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

31.33%

+9.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и PSLV

Ни LULU, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LULU and PSLV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.98%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs PSLV's -79.38%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULU и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор