Сравнение LULU с NE
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and NE (Noble Corporation) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, LULU returned -18.89%/yr vs 17.16%/yr for NE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 69.84%.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
NE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 69.84%
- 6 месяцев
- 61.33%
- 1 год
- 70.26%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 18.26% |
NE Noble Corporation | 69.84% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
Correlation
The correlation between LULU and NE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
NE:
$7.55B
LULU:
$12.35
NE:
$1.43
LULU:
9.62
NE:
32.85
LULU:
0.47
NE:
8.94
LULU:
1.25
NE:
2.35
LULU:
2.73
NE:
1.65
LULU:
$11.20B
NE:
$3.20B
LULU:
$6.24B
NE:
$716.15M
LULU:
$2.44B
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. NE — Ранг доходности на риск
LULU
NE
Сравнение LULU c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.28 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 9.03 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и NE
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -63.16% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -16.56% | -37.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -63.16% | -14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -63.16% | -14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -12.75% | -64.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -19.49% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 7.83% | +22.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и NE
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 10.86% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 29.03% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 40.86% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 43.44% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 43.39% | -2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и NE
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NE Noble Corporation | 4.26% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и NE
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and NE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to NE (10.86%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs NE's -63.16%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор