Сравнение LULU с MNST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LULU с MNST

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или MNST.

Корреляция

Корреляция между LULU и MNST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LULU и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LULU

MNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.49

MNST:

-0.52

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.48

MNST:

-0.55

Коэф-т Омега

LULU:

0.94

MNST:

0.92

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.36

MNST:

-0.47

Коэф-т Мартина

LULU:

-0.60

MNST:

-0.82

Индекс Язвы

LULU:

32.62%

MNST:

14.98%

Дневная вол-ть

LULU:

39.82%

MNST:

23.88%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

LULU:

-28.28%

MNST:

-19.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$47.60B

MNST:

$47.90B

EPS

LULU:

$12.98

MNST:

$1.55

Цена/прибыль

LULU:

28.25

MNST:

31.77

PEG коэффициент

LULU:

1.50

MNST:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$6.98B

MNST:

$5.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$4.09B

MNST:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$1.66B

MNST:

$1.61B

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 18.53% против 9.35% соответственно.

LULU

С начала года

-4.11%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

41.51%

1 год

-18.44%

5 лет

6.94%

10 лет

18.53%

MNST

С начала года

-6.30%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

5.69%

1 год

-10.49%

5 лет

7.07%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MNST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LULU

MNST

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNST равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LULU

MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и MNST

Ни LULU, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LULU и MNST

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LULU

MNST

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и MNST

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LULU

MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LULU с MNST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LULU и MNST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и MNST

LULU

MNST

Сравнение LULU c MNST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и MNST

Просадки

Сравнение просадок LULU и MNST

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и MNST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество