Сравнение LTPZ с YCS
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned -0.12%/yr vs 13.35%/yr for YCS. Their -0.37 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -0.12% против 13.35% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.58M | $9.36M | $8.11M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between LTPZ and YCS is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2009 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. YCS — Ранг доходности на риск
LTPZ
YCS
Сравнение LTPZ c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.69 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.73 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и YCS
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -49.56% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -8.48% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -23.05% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -27.32% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -27.32% | -13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -7.34% | -27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -19.75% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.34% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и YCS
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 2.02%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 5.95% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 11.87% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 16.43% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 21.21% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 18.61% | -3.59% |
Сравнение комиссий LTPZ и YCS
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и YCS
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and YCS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to LTPZ (2.02%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.35% vs -0.12% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.35% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.00% for YCS.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while YCS is Leveraged Currency. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: PIMCO and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.95% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор