Сравнение LTPZ с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
LTPZ и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и UBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -1.06% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции LTPZ превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: 0.59% против -7.69% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
UBT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -17.12%
- 10 лет*
- -7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и UBT
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UBT в 0.95%.
Доходность на риск
LTPZ vs. UBT — Ранг доходности на риск
LTPZ
UBT
Сравнение LTPZ c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.30 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | -0.27 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.28 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.52 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.55 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.02 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и UBT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и UBT
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности UBT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.93% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и UBT
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и UBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -78.90% | +37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -18.64% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -72.49% | +31.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -78.90% | +37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -76.27% | +42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -31.82% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 10.11% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и UBT
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 3.99%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 7.28% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 13.23% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 22.59% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 31.38% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 29.38% | -14.28% |