PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LTPZ с UBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTPZ с UBT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned -0.12%/yr vs -9.40%/yr for UBT. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for UBT.

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции LTPZ превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: -0.12% против -9.40% соответственно.

LTPZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
-2.60%
С начала года
-2.92%
1 год
-2.35%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-7.01%
10 лет*
-0.12%
Всё время*
2.84%

UBT

1 день
0.19%
1 месяц
-5.43%
6 месяцев
-7.03%
С начала года
-7.26%
1 год
-8.50%
3 года*
-8.37%
5 лет*
-20.55%
10 лет*
-9.40%
Всё время*
0.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LTPZ

PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF
$13.58M$9.36M$8.11M

UBT

ProShares Ultra 20+ Year Treasury
$613.54K$579.30K$826.85K

Сравнение доходности по годам LTPZ и UBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTPZ
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF		-2.92%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-7.26%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%

Correlation

The correlation between LTPZ and UBT is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2010 г.

0.81

The correlation between LTPZ and UBT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с HYSLTPZ с VGLTLTPZ с JNK
Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с PSTUBT с PDBC

Доходность на риск

LTPZ vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LTPZ c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTPZUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.46

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.55

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.47

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

-0.98

+0.38

LTPZ vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа UBT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и UBT

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и UBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTPZUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-78.90%

+37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-18.25%

+10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-31.18%

+18.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-72.49%

+31.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-78.90%

+37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-77.75%

+42.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-32.76%

+20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

8.70%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и UBT

Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 2.02%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTPZUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

5.36%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

13.63%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

18.39%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

31.10%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

29.17%

-14.15%

Сравнение комиссий LTPZ и UBT

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UBT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и UBT

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности UBT в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTPZ
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF		6.97%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.69%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LTPZ and UBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UBT has higher volatility (5.36%) compared to LTPZ (2.02%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs UBT's -78.90%.

On 10-year performance, LTPZ leads with -0.12% vs -9.40% for UBT. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LTPZ has performed better with a -0.12% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for UBT.

LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 3.69% for UBT.

LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while UBT is Leveraged Bonds. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while UBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily). They also come from different issuers: PIMCO and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.95% for UBT.

LTPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTPZ и UBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор