Сравнение LTPZ с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
LTPZ и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.49% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и TIP
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTPZ vs. TIP — Ранг доходности на риск
LTPZ
TIP
Сравнение LTPZ c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.68 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.95 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.18 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 3.44 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.68 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.43 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и TIP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и TIP
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TIP в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и TIP
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -14.57% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -2.74% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -14.51% | -26.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -14.51% | -26.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -1.36% | -32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -3.46% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.94% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и TIP
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.41% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.35% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 4.17% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 6.23% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 5.75% | +9.35% |