Сравнение LTPZ с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
LTPZ и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям STPZ по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.82% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и STPZ
И LTPZ, и STPZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTPZ vs. STPZ — Ранг доходности на риск
LTPZ
STPZ
Сравнение LTPZ c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.61 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.30 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.92 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 8.71 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.61 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.93 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.95 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.89 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и STPZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и STPZ
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности STPZ в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и STPZ
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -6.77% | -34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -1.35% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -6.70% | -34.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -6.77% | -34.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -0.37% | -33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -1.32% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.45% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и STPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.72% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 1.21% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 2.38% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 3.30% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 2.98% | +12.12% |