Сравнение LTPZ с SPIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).
LTPZ и SPIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и SPIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и SPIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.27% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SPIP с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям SPIP по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.53% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
SPIP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и SPIP
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTPZ vs. SPIP — Ранг доходности на риск
LTPZ
SPIP
Сравнение LTPZ c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | SPIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.61 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.83 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.05 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 3.04 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.61 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.18 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.42 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и SPIP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и SPIP
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SPIP в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.05% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и SPIP
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и SPIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -15.39% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -2.92% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -15.39% | -25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -15.39% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -2.21% | -31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -4.13% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.01% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и SPIP
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.75% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.55% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 4.39% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 6.59% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 6.03% | +9.07% |