Сравнение LTPZ с SPIP
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and SPIP (State Street SPDR Portfolio TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - LTPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y) while SPIP tracks the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned -0.12%/yr vs 2.38%/yr for SPIP. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SPIP.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и SPIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у SPIP с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям SPIP по среднегодовой доходности: -0.12% против 2.38% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
SPIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 3.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.58M | $9.36M | $8.11M | |
| $7.43M | $7.71M | $10.02M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и SPIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.64% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
Correlation
The correlation between LTPZ and SPIP is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between LTPZ and SPIP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. SPIP — Ранг доходности на риск
LTPZ
SPIP
Сравнение LTPZ c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и State Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | SPIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.84 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.20 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и SPIP
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и SPIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -15.39% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -2.04% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -3.88% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -15.39% | -25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -15.39% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -1.85% | -33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -4.08% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.78% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и SPIP
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с State Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.66% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 2.73% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 3.47% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 6.55% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 5.99% | +9.03% |
Сравнение комиссий LTPZ и SPIP
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и SPIP
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности SPIP в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 5.98% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and SPIP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.02%) compared to SPIP (0.66%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs SPIP's -15.39%.
On 10-year performance, SPIP leads with 2.38% vs -0.12% for LTPZ. On fees, SPIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SPIP has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPIP has performed better with a 2.38% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 5.98% for SPIP.
LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while SPIP tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.12% for SPIP.
SPIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и SPIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор