Сравнение LTPZ с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
LTPZ и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | -2.86% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.92% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью -0.92%.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
PYLD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и PYLD
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
LTPZ vs. PYLD — Ранг доходности на риск
LTPZ
PYLD
Сравнение LTPZ c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.72 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.39 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.84 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.60 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.72 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.99 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и PYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и PYLD
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PYLD в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.36% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и PYLD
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -4.52% | -36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -3.25% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -2.28% | -31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -0.64% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.79% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и PYLD
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.61% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.12% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 3.43% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 4.00% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 4.00% | +11.10% |