Сравнение LTPZ с PYLD
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. LTPZ is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past 3 years, LTPZ returned -0.94%/yr vs 8.15%/yr for PYLD. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 1.60%.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.58M | $9.36M | $8.11M | |
| $89.82M | $101.22M | $104.42M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | -4.00% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between LTPZ and PYLD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between LTPZ and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. PYLD — Ранг доходности на риск
LTPZ
PYLD
Сравнение LTPZ c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.65 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.11 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и PYLD
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -4.52% | -36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -3.25% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -3.88% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -0.37% | -34.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -0.64% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.75% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и PYLD
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.03% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 2.79% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 3.12% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 3.97% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 3.97% | +11.05% |
Сравнение комиссий LTPZ и PYLD
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и PYLD
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности PYLD в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.40% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and PYLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.02%) compared to PYLD (1.03%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs PYLD's -4.52%.
On 3-year performance, PYLD leads with 8.15% vs -0.94% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 8.15% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 6.40% for PYLD.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.55% for PYLD.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор