Сравнение LTPZ с MFUS
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTPZ returned -5.64%/yr vs 13.08%/yr for MFUS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 17.10%.
LTPZ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- 0.61%
MFUS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTPZ и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -0.06% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 2.85% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 17.10% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
Correlation
The correlation between LTPZ and MFUS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.04 |
Over the past year, LTPZ and MFUS have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. MFUS — Ранг доходности на риск
LTPZ
MFUS
Сравнение LTPZ c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.37 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 17.76 | -16.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и MFUS
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -35.21% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -6.39% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -15.39% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -18.22% | -22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.06% | -1.05% | -32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -3.98% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.57% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и MFUS
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 2.52%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.27% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.91% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 11.25% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.09% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.35% | -2.28% |
Сравнение комиссий LTPZ и MFUS
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и MFUS
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности MFUS в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.25% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and MFUS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUS has higher volatility (4.27%) compared to LTPZ (2.52%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs MFUS's -35.21%.
On 5-year performance, MFUS leads with 13.08% vs -5.64% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 13.08% return vs -5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 1.35% for MFUS.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MFUS is Large Cap Growth Equities. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.30% for MFUS.
MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор