Сравнение LTPZ с LDRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI).
LTPZ и LDRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и LDRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -5.64% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.87% | 5.94% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.87%.
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
LDRI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и LDRI
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTPZ vs. LDRI — Ранг доходности на риск
LTPZ
LDRI
Сравнение LTPZ c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.69 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 2.49 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 4.31 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 12.67 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.69 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.12 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и LDRI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и LDRI
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности LDRI в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и LDRI
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и LDRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -0.85% | -40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -0.85% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.86% | -0.22% | -33.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -0.21% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.29% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и LDRI
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 0.58% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 1.37% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 2.23% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 2.36% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 2.36% | +12.74% |