Сравнение LTPZ с GDX
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned 0.75%/yr vs 13.29%/yr for GDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 0.75% против 13.29% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.50%
- 10 лет*
- 0.75%
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам LTPZ и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.53% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between LTPZ and GDX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2009 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. GDX — Ранг доходности на риск
LTPZ
GDX
Сравнение LTPZ c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.40 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.87 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и GDX
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -80.34% | +39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -36.28% | +29.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -36.28% | +20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -46.51% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -49.79% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -30.91% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -40.41% | +27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 13.11% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и GDX
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 2.55%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 17.20% | -14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 39.15% | -32.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 46.89% | -37.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 36.74% | -20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 37.34% | -22.27% |
Сравнение комиссий LTPZ и GDX
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и GDX
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности GDX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.22% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and GDX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to LTPZ (2.55%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs 0.75% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.79% for GDX.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GDX is Gold. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: PIMCO and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор