Сравнение LTPZ с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
LTPZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | -0.02% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.24% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
BOND
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и BOND
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
LTPZ vs. BOND — Ранг доходности на риск
LTPZ
BOND
Сравнение LTPZ c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.08 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.51 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.58 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4.65 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.08 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.44 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.63 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и BOND составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и BOND
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и BOND
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -19.71% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -3.29% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -19.71% | -21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -19.71% | -21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -2.06% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -3.53% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.12% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и BOND
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.82% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.70% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 4.72% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 5.73% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 5.07% | +10.03% |