PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTH с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LTH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTH и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
LTH
Life Time Group Holdings, Inc.		-1.77%20.16%46.68%26.09%-30.51%-3.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, LTH показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

LTH

1 день
-3.08%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-5.81%
1 год
-13.57%
3 года*
17.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life Time Group Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LTH:
LTH с PLNTLTH с PBILTH с VIK1V.HELTH с SPYLTH с GDDYLTH с CFLTLTH с EL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LTH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTH
Ранг доходности на риск LTH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTH: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTHVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.01

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.53

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.55

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

7.31

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTH на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.01

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.83

-0.64

Корреляция

Корреляция между LTH и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTH и VOO

LTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTH
Life Time Group Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LTH и VOO

Максимальная просадка LTH за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTH и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LTHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-33.99%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-11.98%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-5.55%

-15.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.40%

-3.72%

-18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

2.55%

+13.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LTH и VOO

Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

5.34%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

9.47%

+14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.86%

18.11%

+19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.33%

16.82%

+30.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.33%

17.99%

+29.34%