Сравнение LTH с EL
LTH (Life Time Group Holdings, Inc.) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. LTH operates in Leisure (Consumer Cyclical), while EL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, LTH returned 16.29%/yr vs -22.76%/yr for EL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTH и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTH показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -21.10%.
LTH
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 20.89%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -19.02%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- -22.76%
- 5 лет*
- -21.84%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам LTH и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | 19.53% | 20.16% | 46.68% | 26.09% | -30.51% | -3.04% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -21.10% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 17.81% |
Correlation
The correlation between LTH and EL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
LTH:
$7.23B
EL:
$29.98B
LTH:
$1.70
EL:
-$0.68
LTH:
2.34
EL:
2.01
LTH:
2.24
EL:
7.51
LTH:
$3.08B
EL:
$14.84B
LTH:
$3.02B
EL:
$11.09B
LTH:
$864.89M
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTH vs. EL — Ранг доходности на риск
LTH
EL
Сравнение LTH c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTH | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTH | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LTH и EL
Максимальная просадка LTH за все время составила -58.36%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTH и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTH | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.36% | -85.82% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -43.62% | +24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.10% | -74.55% | +25.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -76.29% | +70.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -20.69% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 17.52% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTH и EL
Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с The Estee Lauder Companies Inc. (EL) с волатильностью 17.21%. Это указывает на то, что LTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTH | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 17.21% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 39.36% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 48.32% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 43.32% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.64% | 36.57% | +11.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTH и EL
LTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.71% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTH и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life Time Group Holdings, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LTH и EL
LTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 698.81M при выручке в 788.70M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
LTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.84M при выручке в 788.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
LTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.10M при выручке в 788.70M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
LTH and EL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTH has higher volatility (20.14%) compared to EL (17.21%). In terms of maximum drawdown, LTH dropped -58.36% vs EL's -85.82%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTH и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор