Сравнение LTFIX с PCBIX
LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - LTFIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, LTFIX returned 11.35%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LTFIX charges 0.01%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности LTFIX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTFIX показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTFIX имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции PCBIX немного впереди с 11.89%.
LTFIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.35%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам LTFIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.98% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between LTFIX and PCBIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between LTFIX and PCBIX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTFIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
LTFIX
PCBIX
Сравнение LTFIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTFIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.46 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | -0.92 | +9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTFIX и PCBIX
Максимальная просадка LTFIX за все время составила -52.73%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTFIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.73% | -50.25% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -19.29% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -19.29% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -31.17% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -40.56% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -10.66% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -6.58% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 9.58% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTFIX и PCBIX
Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 3.73% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTFIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.82% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 11.65% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 14.67% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 18.70% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 19.10% | -3.32% |
Сравнение комиссий LTFIX и PCBIX
LTFIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTFIX и PCBIX
Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.01% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
LTFIX and PCBIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to LTFIX (3.73%). In terms of maximum drawdown, LTFIX dropped -52.73% vs PCBIX's -50.25%.
LTFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTFIX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор