PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTFIX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTFIX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - LTFIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, LTFIX returned 11.73%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LTFIX charges 0.01%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности LTFIX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции LTFIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 11.73% против 16.27% соответственно.

LTFIX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.32%
С начала года
6.75%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.19%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.73%

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTFIX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		6.75%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%22.52%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between LTFIX and PBCKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between LTFIX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2055 Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с VOOLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

LTFIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTFIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTFIXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.11

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.04

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.09

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

-0.27

+9.75

LTFIX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTFIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTFIX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTFIX и PBCKX

Максимальная просадка LTFIX за все время составила -52.73%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTFIXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.73%

-38.00%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-19.10%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-19.10%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.80%

-38.00%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-38.00%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-9.26%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-5.65%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

6.48%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LTFIX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) составляет 5.17%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что LTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTFIXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.79%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.07%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

15.87%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

20.46%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

20.22%

-4.40%

Сравнение комиссий LTFIX и PBCKX

LTFIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTFIX и PBCKX

Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.18%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%

Часто задаваемые вопросы

LTFIX and PBCKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to LTFIX (5.17%). In terms of maximum drawdown, LTFIX dropped -52.73% vs PBCKX's -38.00%.

LTFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTFIX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор