Сравнение LTC с FLTW
LTC (LTC Properties, Inc.) is a stock, while FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Over the past 5 years, LTC returned 6.11%/yr vs 21.16%/yr for FLTW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTC и FLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 67.52%.
LTC
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 3.20%
FLTW
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 67.52%
- 6 месяцев
- 70.15%
- 1 год
- 101.76%
- 3 года*
- 41.56%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTC и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 14.13% | 6.17% | 14.94% | -3.25% | 10.52% | -6.77% | -7.56% | 12.79% | 1.12% | -5.97% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 67.52% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.28% |
Correlation
The correlation between LTC and FLTW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between LTC and FLTW shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC vs. FLTW — Ранг доходности на риск
LTC
FLTW
Сравнение LTC c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC | FLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.57 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 9.41 | -8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 27.93 | -24.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC и FLTW
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и FLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -38.00% | -42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.87% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -26.45% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -38.00% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -6.79% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -8.40% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.66% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и FLTW
Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 8.20%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 15.99% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 25.08% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 29.10% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 23.23% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 22.19% | +4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTC и FLTW
Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности FLTW в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 1.43% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTC LTC Properties, Inc. | 5.99% | 6.63% | 6.60% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% |
Часто задаваемые вопросы
LTC and FLTW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTW has higher volatility (15.99%) compared to LTC (8.20%). In terms of maximum drawdown, LTC dropped -80.13% vs FLTW's -38.00%.
FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC и FLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор