Сравнение LSVEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LSVEX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSVEX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVEX LSV Value Equity Fund | 2.83% | 17.51% | 7.20% | 12.42% | -5.84% | 28.57% | -1.59% | 25.18% | -14.62% | 18.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, LSVEX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции LSVEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.89% против 13.69% соответственно.
LSVEX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.89%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSVEX и VTI
LSVEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
LSVEX vs. VTI — Ранг доходности на риск
LSVEX
VTI
Сравнение LSVEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSVEX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.52 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.54 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 7.30 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSVEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LSVEX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVEX и VTI
Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVEX LSV Value Equity Fund | 18.85% | 19.38% | 2.16% | 7.54% | 14.50% | 13.00% | 5.51% | 4.93% | 7.27% | 6.84% | 2.63% | 1.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок LSVEX и VTI
Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSVEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -55.45% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.30% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -25.36% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -35.00% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.54% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -8.08% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.60% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVEX и VTI
Текущая волатильность для LSV Value Equity Fund (LSVEX) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSVEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.48% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.75% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 19.02% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.41% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 18.29% | +1.17% |