PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		2.83%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции LSVEX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 8.76% соответственно.

LSVEX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.92%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.89%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с VIIIXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAGX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий LSVEX и TWEIX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
LSVEX
LSV Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVEX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.35

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.27

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

4.91

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.92

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между LSVEX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и TWEIX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.85%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и TWEIX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-39.30%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-8.86%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-13.69%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-32.82%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.90%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-4.17%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.35%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и TWEIX

LSV Value Equity Fund (LSVEX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.04%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

6.12%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

11.60%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

10.71%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

13.35%

+6.11%