PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		2.83%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSVEX имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции DODFX немного впереди с 10.09%.

LSVEX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.92%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.89%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с LSVVXLSVEX с VIIIXLSVEX с LVAGX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий LSVEX и DODFX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

LSVEX
LSV Value Equity Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

LSVEX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.82

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.34

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.31

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

8.74

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.82

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между LSVEX и DODFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и DODFX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.85%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и DODFX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, примерно равная максимальной просадке DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-63.23%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.42%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-24.52%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-44.61%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-8.60%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-11.72%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.02%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и DODFX

Текущая волатильность для LSV Value Equity Fund (LSVEX) составляет 3.77%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.14%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.03%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

15.17%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.81%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.25%

+1.21%