Сравнение LSTR с EXPD
LSTR (Landstar System, Inc.) and EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) are both stocks. Both operate in the Integrated Freight & Logistics industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LSTR returned 14.38%/yr vs 13.85%/yr for EXPD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSTR и EXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSTR показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSTR имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции EXPD немного отстают с 13.85%.
LSTR
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 22.03%
- С начала года
- 55.62%
- 6 месяцев
- 58.96%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 14.38%
EXPD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам LSTR и EXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 55.62% | -14.42% | -9.66% | 21.17% | -7.32% | 35.59% | 21.19% | 19.77% | -6.24% | 22.57% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 8.02% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
Correlation
The correlation between LSTR and EXPD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 1993 г. | 0.39 |
The correlation between LSTR and EXPD shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LSTR:
$7.47B
EXPD:
$21.47B
LSTR:
$3.62
EXPD:
$6.16
LSTR:
60.63
EXPD:
25.98
LSTR:
1.59
EXPD:
1.94
LSTR:
9.35
EXPD:
9.40
LSTR:
$4.77B
EXPD:
$11.19B
LSTR:
$821.79M
EXPD:
$1.29B
LSTR:
$236.93M
EXPD:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSTR vs. EXPD — Ранг доходности на риск
LSTR
EXPD
Сравнение LSTR c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSTR | EXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.85 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 7.21 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSTR | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LSTR и EXPD
Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и EXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSTR | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -58.07% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -15.88% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -21.26% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -35.62% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -35.62% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -13.64% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 6.26% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSTR и EXPD
Landstar System, Inc. (LSTR) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что LSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSTR | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 5.54% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 24.24% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.53% | 30.33% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 26.78% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 25.08% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSTR и EXPD
Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности EXPD в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 0.99% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
LSTR Landstar System, Inc. | 1.82% | 2.48% | 1.97% | 1.68% | 1.90% | 1.63% | 2.07% | 0.61% | 2.23% | 0.37% | 0.40% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSTR и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Landstar System, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSTR и EXPD
LSTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 264.29M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LSTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.24M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 294.83M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
LSTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.44M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.61M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
LSTR and EXPD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSTR has higher volatility (9.80%) compared to EXPD (5.54%). In terms of maximum drawdown, LSTR dropped -53.20% vs EXPD's -58.07%.
LSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSTR и EXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор