Сравнение LSTR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landstar System, Inc. (LSTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSTR или SPY.
Основные характеристики
| LSTR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.87% | 23.68% |
| Дох-ть за 1 год | 10.04% | 37.19% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 10.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.73% | 16.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.67% | 13.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 0.77 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 6.48% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 12.40% |
| Макс. просадка | -53.22% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.15% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между LSTR и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LSTR и SPY
С начала года, LSTR показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции LSTR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.67% против 13.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSTR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSTR и SPY
Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 1.79% | 1.68% | 1.89% | 1.61% | 2.04% | 0.61% | 2.21% | 0.34% | 0.37% | 2.18% | 0.33% | 0.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LSTR и SPY
Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.22%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSTR и SPY
Landstar System, Inc. (LSTR) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что LSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.