PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSTR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSTR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landstar System, Inc. (LSTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LSTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Landstar System, Inc. (LSTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSTR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSTR
Landstar System, Inc.		14.26%-14.42%-9.66%21.17%-7.32%35.59%21.19%19.77%-6.24%22.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LSTR показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LSTR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.57% против 14.06% соответственно.

LSTR

1 день
0.79%
1 месяц
-1.28%
С начала года
14.26%
6 месяцев
35.39%
1 год
10.43%
3 года*
-1.37%
5 лет*
1.24%
10 лет*
11.57%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Landstar System, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LSTR:
LSTR с INSWLSTR с QQQLSTR с URTHLSTR с ODFLLSTR с EXPDLSTR с SKYW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LSTR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSTR
Ранг доходности на риск LSTR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSTR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSTR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSTR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSTRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.96

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.49

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.53

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

7.27

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSTR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSTR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSTRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.96

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между LSTR и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSTR и SPY

Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSTR
Landstar System, Inc.		2.23%2.48%1.97%1.68%1.90%1.63%2.07%0.61%2.23%0.37%0.40%2.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LSTR и SPY

Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LSTRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-55.19%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-12.05%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-24.50%

-14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-33.72%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-5.53%

-10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-9.09%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

2.54%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LSTR и SPY

Landstar System, Inc. (LSTR) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSTRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

5.35%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

9.50%

+19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

19.06%

+17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.35%

17.06%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

17.92%

+9.21%