Сравнение LSTR с URTH

С начала года, LSTR показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции LSTR уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 11.57% против 12.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSTR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSTR и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LSTR и URTH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности URTH в 1.52%

Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и URTH.

Landstar System, Inc. (LSTR) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что LSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.