Сравнение LSTR с URTH
LSTR (Landstar System, Inc.) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, LSTR returned 14.38%/yr vs 13.22%/yr for URTH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSTR и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSTR показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции LSTR превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 14.38% против 13.22% соответственно.
LSTR
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 22.03%
- С начала года
- 55.62%
- 6 месяцев
- 58.96%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 14.38%
URTH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам LSTR и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 55.62% | -14.42% | -9.66% | 21.17% | -7.32% | 35.59% | 21.19% | 19.77% | -6.24% | 22.57% |
URTH iShares MSCI World ETF | 10.71% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Correlation
The correlation between LSTR and URTH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г. | 0.44 |
The correlation between LSTR and URTH shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSTR vs. URTH — Ранг доходности на риск
LSTR
URTH
Сравнение LSTR c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSTR | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.94 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 13.35 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSTR | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.21 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LSTR и URTH
Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSTR | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -34.01% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -9.06% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -16.94% | -21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -26.05% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -34.01% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -4.37% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 1.99% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSTR и URTH
Landstar System, Inc. (LSTR) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что LSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSTR | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 3.24% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 9.43% | +18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.53% | 12.05% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 16.18% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 17.27% | +10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSTR и URTH
Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности URTH в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 1.82% | 2.48% | 1.97% | 1.68% | 1.90% | 1.63% | 2.07% | 0.61% | 2.23% | 0.37% | 0.40% | 2.22% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.34% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
LSTR and URTH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSTR has higher volatility (9.80%) compared to URTH (3.24%). In terms of maximum drawdown, LSTR dropped -53.20% vs URTH's -34.01%.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSTR и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор