PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSTR с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSTR с URTH

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landstar System, Inc. (LSTR) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSTR или URTH.

Корреляция

Корреляция между LSTR и URTH составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LSTR и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Landstar System, Inc. (LSTR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

LSTR:

36.62%

URTH:

6.72%

Макс. просадка

LSTR:

-2.69%

URTH:

-0.59%

Текущая просадка

LSTR:

-0.43%

URTH:

0.00%

Доходность по периодам

LSTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

URTH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSTR и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSTR
Ранг риск-скорректированной доходности LSTR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSTR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSTR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSTR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSTR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSTR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSTR c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSTR и URTH

Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности URTH в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSTR
Landstar System, Inc.		2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSTR и URTH

Максимальная просадка LSTR за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки URTH в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSTR и URTH

Загрузка...