PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSTR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSTR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landstar System, Inc. (LSTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LSTR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Landstar System, Inc. (LSTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSTR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSTR
Landstar System, Inc.		14.26%-14.42%-9.66%21.17%-7.32%35.59%21.19%19.77%-6.24%22.57%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, LSTR показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции LSTR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.57% против 18.99% соответственно.

LSTR

1 день
0.79%
1 месяц
-1.28%
С начала года
14.26%
6 месяцев
35.39%
1 год
10.43%
3 года*
-1.37%
5 лет*
1.24%
10 лет*
11.57%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Landstar System, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с LSTR:
LSTR с SPYLSTR с INSWLSTR с URTHLSTR с ODFLLSTR с EXPDLSTR с SKYW
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

LSTR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSTR
Ранг доходности на риск LSTR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSTR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSTR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSTR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSTR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSTRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.07

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.66

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.00

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

7.32

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSTR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSTR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSTR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSTRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.07

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.59

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между LSTR и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSTR и QQQ

Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSTR
Landstar System, Inc.		2.23%2.48%1.97%1.68%1.90%1.63%2.07%0.61%2.23%0.37%0.40%2.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок LSTR и QQQ

Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LSTRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-82.97%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-12.62%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-35.12%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-35.12%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-7.86%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-32.99%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

3.44%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LSTR и QQQ

Landstar System, Inc. (LSTR) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что LSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSTRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.61%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

12.82%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

22.70%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.35%

22.38%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

22.25%

+4.88%