Сравнение LSTR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landstar System, Inc. (LSTR) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSTR или QQQ.
Основные характеристики
| LSTR | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.87% | 20.48% |
| Дох-ть за 1 год | 10.04% | 36.12% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.73% | 21.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.67% | 18.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 0.77 | 9.17 |
| Индекс Язвы | 6.48% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 17.55% |
| Макс. просадка | -53.22% | -82.98% |
| Текущая просадка | -7.15% | -2.19% |
Корреляция
Корреляция между LSTR и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LSTR и QQQ
С начала года, LSTR показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции LSTR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.67% против 18.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSTR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSTR и QQQ
Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 1.79% | 1.68% | 1.89% | 1.61% | 2.04% | 0.61% | 2.21% | 0.34% | 0.37% | 2.18% | 0.33% | 0.61% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок LSTR и QQQ
Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.22%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSTR и QQQ
Landstar System, Inc. (LSTR) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что LSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.