Сравнение LSSCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSCX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSCX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 3.44% | 5.31% | 10.89% | 19.39% | -11.52% | 29.03% | 2.29% | 25.06% | -16.81% | 10.01% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSCX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции LSSCX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.87% соответственно.
LSSCX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.00%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSCX и SWSSX
LSSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
LSSCX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
LSSCX
SWSSX
Сравнение LSSCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSCX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.66 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.81 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 6.78 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между LSSCX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSCX и SWSSX
Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.92%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 16.92% | 17.50% | 10.71% | 20.30% | 12.74% | 19.01% | 8.04% | 8.65% | 17.43% | 12.58% | 8.27% | 11.35% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок LSSCX и SWSSX
Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -60.34% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -13.90% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -31.93% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.65% | -41.81% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -7.91% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.78% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 3.71% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSCX и SWSSX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) составляет 5.46%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.53% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 14.53% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 23.31% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 22.62% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 24.05% | -1.66% |