Сравнение LSSCX с LSHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX).
LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSCX и LSHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSCX и LSHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 0.75% | 5.31% | 10.89% | 19.39% | -11.52% | 29.03% | 2.29% | 25.06% | -16.81% | 10.01% |
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | -1.05% | 9.25% | 9.43% | 10.00% | -11.68% | 8.23% | 3.46% | 10.55% | -3.55% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSCX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у LSHIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции LSSCX превзошли акции LSHIX по среднегодовой доходности: 8.71% против 5.61% соответственно.
LSSCX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.71%
LSHIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSCX и LSHIX
LSSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LSHIX в 0.71%.
Доходность на риск
LSSCX vs. LSHIX — Ранг доходности на риск
LSSCX
LSHIX
Сравнение LSSCX c LSHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSCX | LSHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.57 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.08 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.34 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 6.43 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSCX | LSHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.57 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LSSCX и LSHIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSCX и LSHIX
Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности LSHIX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 17.37% | 17.50% | 10.71% | 20.30% | 12.74% | 19.01% | 8.04% | 8.65% | 17.43% | 12.58% | 8.27% | 11.35% |
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | 5.83% | 5.77% | 7.72% | 6.28% | 4.96% | 6.09% | 5.14% | 6.75% | 7.52% | 5.97% | 6.06% | 10.99% |
Просадки
Сравнение просадок LSSCX и LSHIX
Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки LSHIX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и LSHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSCX | LSHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -40.26% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -3.91% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -15.18% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.65% | -24.13% | -20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -2.08% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -7.32% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 0.99% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSCX и LSHIX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSCX | LSHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.31% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 2.35% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 5.10% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 5.38% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 6.16% | +16.21% |