PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSCX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSCX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSCX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSCX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		3.44%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, LSSCX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции LSSCX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.62% соответственно.

LSSCX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.67%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.00%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSSIXLSSCX с LSFIXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSHIXLSSCX с CSMDX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDXAZBIX с FSCEX

Сравнение комиссий LSSCX и AZBIX

LSSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

LSSCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSCXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.11

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.66

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.85

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

6.82

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSCX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSCX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSCX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSCXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.11

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между LSSCX и AZBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSCX и AZBIX

Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.92%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		16.92%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок LSSCX и AZBIX

Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSCXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-40.80%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-11.76%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-29.85%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.65%

-40.80%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.35%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-7.80%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

3.19%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSCX и AZBIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) составляет 5.46%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSCXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.23%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

13.00%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

19.97%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

20.54%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

21.31%

+1.08%