- ISIN
- US5434958162
- CUSIP
- 543495816
- Эмитент
- Loomis Sayles Funds
- Дата выпуска
- 13 мая 1991 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции LSSCX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,467.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) показал доход в 14.80% с начала года и 25.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSSCX составила 9.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Loomis Sayles Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LSSCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.83% | 4.48% | -7.32% | 10.55% | -0.04% | 0.44% | 14.80% | ||||||
| 2025 | 2.64% | -4.32% | -4.56% | -3.77% | 5.76% | 3.57% | 2.95% | 4.89% | -1.64% | -2.18% | 1.57% | 1.02% | 5.31% |
| 2024 | -2.74% | 4.94% | 6.33% | -4.80% | 4.43% | -2.00% | 7.89% | -2.12% | -0.80% | -2.23% | 11.02% | -7.77% | 10.89% |
| 2023 | 8.21% | 0.70% | -5.24% | -1.04% | -1.57% | 9.32% | 5.19% | -2.01% | -4.84% | -4.96% | 7.01% | 8.85% | 19.39% |
| 2022 | -5.60% | -0.00% | -0.70% | -6.95% | 2.61% | -9.31% | 11.13% | -2.76% | -9.90% | 12.01% | 5.02% | -4.82% | -11.52% |
| 2021 | 2.13% | 9.62% | 4.61% | 4.05% | 2.12% | -1.56% | -1.49% | 1.70% | -0.90% | 3.87% | -2.34% | 4.58% | 29.03% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 3.15%, beta of 0.92, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 1991.
- This fund captured 100.95% of S&P 500 Index gains but only 91.00% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.15%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 100.95%
- Участие в снижении
- 91.00%
Комиссия
Комиссия LSSCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSSCX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.93 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 13.52 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.51 | $3.51 | $2.39 | $4.52 | $2.86 | $5.43 | $2.12 | $2.41 | $4.22 | $4.30 | $2.90 | $3.40 |
Дивидендный доход | 15.24% | 17.50% | 10.71% | 20.30% | 12.74% | 19.01% | 8.04% | 8.65% | 17.43% | 12.58% | 8.27% | 11.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $3.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.52 | $4.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.43 | $5.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Loomis Sayles Small Cap Value Fund составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.28%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -44.65%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 15d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.64%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 9mo | 2y 2moапр. 1998 г. - июль 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.95%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 4d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.66%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 18d | 8mo 15dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| LSSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -56.78% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -9.10% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -18.90% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -25.43% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.65% | -33.92% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.74% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -10.72% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 1.97% | +1.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSSCX
Добавьте Loomis Sayles Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSSCX