PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSCX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSCX с LSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).

LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSCX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSCX и LSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		3.44%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, LSSCX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции LSSCX превзошли акции LSGBX по среднегодовой доходности: 9.00% против 1.00% соответственно.

LSSCX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.67%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.00%

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSSIXLSSCX с LSFIXLSSCX с LSHIXLSSCX с CSMDX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOXLSGBX с DFSHX

Сравнение комиссий LSSCX и LSGBX

LSSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LSGBX в 0.69%.

LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund

Доходность на риск

LSSCX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSCX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSCXLSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.81

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.52

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

5.32

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSCX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSCX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSGBX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSCX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSCXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.31

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между LSSCX и LSGBX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSCX и LSGBX

Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.92%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		16.92%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSSCX и LSGBX

Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и LSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSCXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-26.86%

-27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-4.05%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-25.41%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.65%

-26.86%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-13.48%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-4.76%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

1.16%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSCX и LSGBX

Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSCXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

1.97%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

3.72%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

6.26%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

6.59%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

5.80%

+16.59%