Сравнение LSSCX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSCX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSCX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 0.75% | 5.31% | 10.89% | 19.39% | -11.52% | 29.03% | 2.29% | 25.06% | -16.81% | 10.01% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSCX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции LSSCX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.16% соответственно.
LSSCX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.71%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSCX и VSCIX
LSSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
LSSCX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
LSSCX
VSCIX
Сравнение LSSCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSCX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.97 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 4.21 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между LSSCX и VSCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSCX и VSCIX
Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 17.37% | 17.50% | 10.71% | 20.30% | 12.74% | 19.01% | 8.04% | 8.65% | 17.43% | 12.58% | 8.27% | 11.35% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок LSSCX и VSCIX
Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -59.66% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -14.30% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -28.13% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.65% | -41.81% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -8.97% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.18% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.29% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSCX и VSCIX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.90% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 12.22% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 21.62% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.70% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.53% | +0.84% |