PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSCX с LSGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSCX с LSGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX).

LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSCX и LSGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSCX и LSGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		0.75%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.21%5.66%1.80%3.63%-12.50%5.01%13.97%8.63%-2.23%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, LSSCX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у LSGSX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции LSSCX превзошли акции LSGSX по среднегодовой доходности: 8.71% против 2.52% соответственно.

LSSCX

1 день
-0.79%
1 месяц
-9.73%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.12%
1 год
13.20%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.71%

LSGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.44%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSSIXLSSCX с LSFIXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSHIX
Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSBDXLSGSX с LSSAXLSGSX с LSGBXLSGSX с LSHIXLSGSX с LSFIX

Сравнение комиссий LSSCX и LSGSX

LSSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LSGSX в 0.40%.

LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Доходность на риск

LSSCX vs. LSGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSCX c LSGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSCXLSGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.58

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.81

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.39

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

3.88

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSCX vs. LSGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSCX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSGSX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSCX и LSGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSCXLSGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между LSSCX и LSGSX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSCX и LSGSX

Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности LSGSX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		17.37%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.69%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%

Просадки

Сравнение просадок LSSCX и LSGSX

Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки LSGSX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и LSGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSCXLSGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-17.20%

-37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-3.36%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-15.23%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.65%

-15.23%

-29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-3.46%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-4.60%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

1.20%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSCX и LSGSX

Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSCXLSGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

1.29%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

2.81%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

4.98%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

6.31%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

5.62%

+16.75%