PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSCX с LSFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSCX с LSFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX).

LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. LSFIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSCX и LSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSCX и LSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		0.75%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		-1.09%9.10%5.39%8.21%-11.74%2.89%5.38%13.56%-3.07%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, LSSCX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у LSFIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции LSSCX превзошли акции LSFIX по среднегодовой доходности: 8.71% против 4.13% соответственно.

LSSCX

1 день
-0.79%
1 месяц
-9.73%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.12%
1 год
13.20%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.71%

LSFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.61%
3 года*
6.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Loomis Sayles Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSSIXLSSCX с LSHIXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSGSX
Часто сравнивают с LSFIX:
LSFIX с PAAIXLSFIX с LSIOXLSFIX с LSGBXLSFIX с ANGLXLSFIX с VMSAXLSFIX с LSHIXLSFIX с AXSIX

Сравнение комиссий LSSCX и LSFIX

LSSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LSFIX в 0.58%.

LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund

Доходность на риск

LSSCX vs. LSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
LSFIX
Ранг доходности на риск LSFIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSCX c LSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSCXLSFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.86

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.54

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.56

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

10.75

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSCX vs. LSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSCX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа LSFIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSCX и LSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSCXLSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.86

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.85

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.89

-0.33

Корреляция

Корреляция между LSSCX и LSFIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSCX и LSFIX

Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности LSFIX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		17.37%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%
LSFIX
Loomis Sayles Fixed Income Fund		4.75%4.70%5.79%4.41%1.53%6.23%6.23%4.24%5.62%5.62%3.57%6.77%

Просадки

Сравнение просадок LSSCX и LSFIX

Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки LSFIX в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и LSFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSCXLSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-26.33%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-2.80%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-15.86%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.65%

-19.60%

-25.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-2.47%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-3.26%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

0.67%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSCX и LSFIX

Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSCXLSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

1.44%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

2.19%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

3.93%

+20.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

4.89%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

4.94%

+17.43%