Сравнение LSPD с SHOP
LSPD (Lightspeed Commerce Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, LSPD returned -35.51%/yr vs -6.15%/yr for SHOP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LSPD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSPD показывает доходность -21.85%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -33.11%.
LSPD
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- -14.30%
- 5 лет*
- -35.51%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -33.11%
- 6 месяцев
- -36.48%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- 43.51%
Сравнение доходности по годам LSPD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -21.85% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | -15.04% |
SHOP Shopify Inc. | -33.11% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 8.41% |
Correlation
The correlation between LSPD and SHOP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between LSPD and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LSPD:
$1.32B
SHOP:
$140.35B
LSPD:
-$1.04
SHOP:
$1.02
LSPD:
1.07
SHOP:
15.31
LSPD:
0.89
SHOP:
11.23
LSPD:
$1.23B
SHOP:
$9.20B
LSPD:
$451.95M
SHOP:
$5.93B
LSPD:
-$1.76M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
LSPD
SHOP
Сравнение LSPD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSPD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.05 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.09 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSPD и SHOP
Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -84.82% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -46.71% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -46.71% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.68% | -84.82% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.41% | -39.85% | -52.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.49% | -28.25% | -36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 23.05% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPD и SHOP
Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) составляет 11.77%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что LSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 15.76% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 43.54% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 56.98% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.64% | 65.55% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.18% | 59.05% | +13.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPD и SHOP
Ни LSPD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSPD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LSPD and SHOP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.76%) compared to LSPD (11.77%). In terms of maximum drawdown, LSPD dropped -93.68% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSPD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор