Сравнение LSPD с SHOP
LSPD (Lightspeed Commerce Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, LSPD returned -33.55%/yr vs -1.30%/yr for SHOP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LSPD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSPD показывает доходность -22.93%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -29.84%.
LSPD
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -22.93%
- 6 месяцев
- -17.83%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 43.94%
Сравнение доходности по годам LSPD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -22.93% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | -15.04% |
SHOP Shopify Inc. | -29.84% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 7.68% |
Correlation
The correlation between LSPD and SHOP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between LSPD and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LSPD:
$1.30B
SHOP:
$147.20B
LSPD:
-$1.04
SHOP:
$1.02
LSPD:
1.06
SHOP:
16.06
LSPD:
0.87
SHOP:
11.78
LSPD:
$1.23B
SHOP:
$9.20B
LSPD:
$451.95M
SHOP:
$5.93B
LSPD:
-$1.76M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
LSPD
SHOP
Сравнение LSPD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSPD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.16 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.35 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSPD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.13 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.69 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок LSPD и SHOP
Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -84.82% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -46.71% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -46.71% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.68% | -84.82% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -36.91% | -55.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.31% | -28.21% | -36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 21.36% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPD и SHOP
Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) составляет 14.81%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 24.71%. Это указывает на то, что LSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 24.71% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 43.60% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.73% | 57.17% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 65.51% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.42% | 59.05% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPD и SHOP
Ни LSPD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSPD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LSPD and SHOP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (24.71%) compared to LSPD (14.81%). In terms of maximum drawdown, LSPD dropped -93.68% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSPD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор