PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSPD с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPD с IGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSPD (Lightspeed Commerce Inc) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 5 years, LSPD returned -33.27%/yr vs 3.81%/yr for IGV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LSPD и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSPD показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -11.33%.

LSPD

1 день
0.88%
1 месяц
7.92%
6 месяцев
-11.75%
С начала года
-14.24%
1 год
-15.64%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-33.27%
10 лет*
—

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPD и IGV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSPD
Lightspeed Commerce Inc		-14.24%-20.68%-27.44%46.78%-64.63%-42.56%151.62%-15.04%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%9.33%

Correlation

The correlation between LSPD and IGV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2019 г.

0.59

The correlation between LSPD and IGV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lightspeed Commerce Inc

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с LSPD:
LSPD с TOSTLSPD с BILLLSPD с ^GSPCLSPD с QTECLSPD с SPYLSPD с VOOLSPD с SHOP
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMH

Доходность на риск

LSPD vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPD
Ранг доходности на риск LSPD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPD c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSPDIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.51

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-0.56

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.93

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.40

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-0.78

+0.13

LSPD vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPD на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGV равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPD и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSPD и IGV

Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPDIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.68%

-63.45%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-36.61%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.75%

-36.61%

-26.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.68%

-45.85%

-47.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.67%

-20.44%

-71.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.74%

-14.48%

-50.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.08%

18.79%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPD и IGV

Lightspeed Commerce Inc (LSPD) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что LSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPDIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

7.72%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.40%

25.28%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.28%

28.66%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.67%

28.09%

+33.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.94%

26.40%

+45.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPD и IGV

LSPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
LSPD
Lightspeed Commerce Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSPD and IGV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSPD has higher volatility (11.28%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, LSPD dropped -93.68% vs IGV's -63.45%.

LSPD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPD и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор