Сравнение LSPD с IGV
LSPD (Lightspeed Commerce Inc) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 5 years, LSPD returned -33.55%/yr vs 6.80%/yr for IGV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LSPD и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSPD показывает доходность -22.93%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -5.19%.
LSPD
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -22.93%
- 6 месяцев
- -17.83%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам LSPD и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -22.93% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | -15.04% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -5.19% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 7.49% |
Correlation
The correlation between LSPD and IGV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between LSPD and IGV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPD vs. IGV — Ранг доходности на риск
LSPD
IGV
Сравнение LSPD c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSPD | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.13 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.27 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSPD | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.17 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.25 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.37 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок LSPD и IGV
Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPD | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -63.45% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -36.61% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -36.61% | -26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.68% | -45.85% | -47.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -14.93% | -77.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.31% | -14.44% | -49.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 17.22% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPD и IGV
Lightspeed Commerce Inc (LSPD) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что LSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPD | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 11.63% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 24.39% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.73% | 27.61% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 27.86% | +33.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.42% | 26.35% | +46.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPD и IGV
Ни LSPD, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSPD and IGV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSPD has higher volatility (14.81%) compared to IGV (11.63%). In terms of maximum drawdown, LSPD dropped -93.68% vs IGV's -63.45%.
IGV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSPD и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор