PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSPD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LSPD с ^GSPC

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSPD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LSPD и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSPD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSPD:

-0.63

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

LSPD:

-0.12

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

LSPD:

0.98

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

LSPD:

-0.15

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

LSPD:

-0.56

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

LSPD:

25.74%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

LSPD:

48.57%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

LSPD:

-93.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LSPD:

-91.29%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, LSPD показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%.

LSPD

С начала года

-28.82%

1 месяц

16.81%

6 месяцев

-37.23%

1 год

-29.70%

5 лет

-9.68%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.37%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSPD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPD
Ранг риск-скорректированной доходности LSPD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSPD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSPD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSPD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок LSPD и ^GSPC

Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSPD и ^GSPC

Lightspeed Commerce Inc (LSPD) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что LSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...