PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LSPD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности LSPD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSPD и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSPD
Lightspeed Commerce Inc		-25.99%-20.68%-27.44%46.78%-64.63%-42.56%151.62%-15.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, LSPD показывает доходность -25.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

LSPD

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-25.99%
6 месяцев
-23.52%
1 год
0.34%
3 года*
-16.18%
5 лет*
-32.63%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lightspeed Commerce Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LSPD:
LSPD с TOSTLSPD с BILLLSPD с IGVLSPD с QTECLSPD с SPYLSPD с VOOLSPD с SHOP
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LSPD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPD
Ранг доходности на риск LSPD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.92

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.41

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.41

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

6.61

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.92

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.61

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.46

-0.70

Корреляция

Корреляция между LSPD и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок LSPD и ^GSPC

Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LSPD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.68%

-56.78%

-36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-12.14%

-26.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.68%

-25.43%

-68.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

-5.78%

-87.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.58%

-10.75%

-52.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.34%

2.60%

+14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPD и ^GSPC

Lightspeed Commerce Inc (LSPD) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что LSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSPD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

5.37%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.77%

9.55%

+22.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.76%

18.33%

+27.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.30%

16.90%

+45.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.02%

18.05%

+54.97%