Сравнение LSPD с ^GSPC
LSPD (Lightspeed Commerce Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, LSPD returned -35.28%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LSPD и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSPD показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
LSPD
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -20.86%
- 6 месяцев
- -21.83%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -13.50%
- 5 лет*
- -35.28%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам LSPD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -20.86% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | -15.04% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 12.07% |
Correlation
The correlation between LSPD and ^GSPC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between LSPD and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LSPD
^GSPC
Сравнение LSPD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSPD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.29 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 10.09 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSPD и ^GSPC
Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -56.78% | -36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -9.10% | -30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -18.90% | -43.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.68% | -25.43% | -68.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.32% | -3.32% | -89.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.52% | -10.71% | -53.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 2.06% | +21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPD и ^GSPC
Lightspeed Commerce Inc (LSPD) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что LSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 4.82% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 9.88% | +18.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.72% | 12.50% | +29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.64% | 17.00% | +44.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 18.07% | +54.08% |
Часто задаваемые вопросы
LSPD and ^GSPC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSPD has higher volatility (11.60%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, LSPD dropped -93.68% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSPD и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор