PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPD с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPD с QTEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LSPD (Lightspeed Commerce Inc) is a stock, while QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Over the past 5 years, LSPD returned -35.28%/yr vs 15.73%/yr for QTEC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LSPD и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSPD показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 40.25%.

LSPD

1 день
-1.04%
1 месяц
8.39%
С начала года
-20.86%
6 месяцев
-21.83%
1 год
-15.85%
3 года*
-13.50%
5 лет*
-35.28%
10 лет*
—

QTEC

1 день
1.67%
1 месяц
2.80%
С начала года
40.25%
6 месяцев
37.40%
1 год
53.38%
3 года*
31.63%
5 лет*
15.73%
10 лет*
23.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPD и QTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSPD
Lightspeed Commerce Inc		-20.86%-20.68%-27.44%46.78%-64.63%-42.56%151.62%-15.04%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		40.25%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%20.07%

Correlation

The correlation between LSPD and QTEC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2019 г.

0.56

The correlation between LSPD and QTEC shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lightspeed Commerce Inc

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с LSPD:
LSPD с TOSTLSPD с BILLLSPD с IGVLSPD с ^GSPCLSPD с SPYLSPD с VOOLSPD с SHOP
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с QQQJQTEC с VOO

Доходность на риск

LSPD vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPD
Ранг доходности на риск LSPD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPD c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSPDQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.05

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.60

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.35

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

10.49

-11.17

LSPD vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPD на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QTEC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPD и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSPD и QTEC

Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPDQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.68%

-58.86%

-34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-16.03%

-23.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.75%

-29.00%

-33.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.68%

-45.54%

-48.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.32%

-3.83%

-88.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-9.87%

-54.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.36%

5.10%

+18.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPD и QTEC

Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) составляет 11.60%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что LSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPDQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

14.21%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

21.98%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.72%

26.11%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.64%

29.73%

+31.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.15%

27.75%

+44.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPD и QTEC

LSPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPD
Lightspeed Commerce Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

LSPD and QTEC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (14.21%) compared to LSPD (11.60%). In terms of maximum drawdown, LSPD dropped -93.68% vs QTEC's -58.86%.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPD и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор