PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSPD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSPD с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSPD или SPY.

Корреляция

Корреляция между LSPD и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSPD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSPD:

-0.42

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

LSPD:

-0.43

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

LSPD:

0.95

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

LSPD:

-0.24

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

LSPD:

-0.90

SPY:

2.92

Индекс Язвы

LSPD:

25.18%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

LSPD:

48.66%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

LSPD:

-93.68%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LSPD:

-91.57%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, LSPD показывает доходность -31.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%.

LSPD

С начала года

-31.12%

1 месяц

15.15%

6 месяцев

-40.90%

1 год

-20.17%

5 лет

-9.11%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSPD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPD
Ранг риск-скорректированной доходности LSPD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSPD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSPD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc (LSPD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSPD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPD и SPY

LSPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSPD
Lightspeed Commerce Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LSPD и SPY

Максимальная просадка LSPD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSPD и SPY

Lightspeed Commerce Inc (LSPD) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что LSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...