PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSOFX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSOFX с ASILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

LSOFX управляется Long Short. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LSOFX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSOFX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		-1.72%3.85%8.28%11.00%-3.12%12.42%4.35%18.31%-3.57%9.59%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, LSOFX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции LSOFX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 6.56% против 8.41% соответственно.

LSOFX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.36%
1 год
1.34%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.56%

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LS Opportunity Fund - Institutional Class

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с BTPIXLSOFX с NLSIXLSOFX с PWLIXLSOFX с QLEIXLSOFX с VMNIXLSOFX с WTLS
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX

Сравнение комиссий LSOFX и ASILX

LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

LSOFX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSOFX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSOFXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.23

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.72

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.01

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

7.16

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSOFX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSOFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSOFX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSOFXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.23

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.28

Корреляция

Корреляция между LSOFX и ASILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSOFX и ASILX

Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности ASILX в 13.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		4.89%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок LSOFX и ASILX

Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSOFXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-18.36%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-3.62%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-12.30%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

-18.36%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-3.61%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.49%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.01%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LSOFX и ASILX

LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSOFXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.16%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

4.00%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

6.59%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

8.04%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

9.30%

+0.94%